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PROGRAMMA
STRUTTURA
Il corso
avrà inizio in data 27 novembre 2008 con una durata di 12 ore, distribuite nell’arco di un
mese con due incontri settimanali di due ore ciascuno.
Le
lezioni si svolgeranno in videoconferenza, queste
rimarranno registrate a disposizione degli studenti per
l’intera durata del corso.
Al termine del periodo di formazione è prevista una
prova finale che consisterà in un colloquio sugli
argomenti affrontati durante il corso. Con il
superamento della prova stessa sarà rilasciato un
Certificato attestante la partecipazione al corso ed il
superamento dell’Esame.
La frequenza al corso è obbligatoria (sarà rilevata in
base agli accessi e al lavoro svolto in rete); i
partecipanti dovranno
frequentare il totale delle ore di insegnamento previste
dal programma.
METODOLOGIA DIDATTICA
L'attività
formativa si svolgerà interamente in rete tramite
l’utilizzo di una piattaforma on line che consente agli
studenti di seguire le lezioni da luoghi diversi ma
contemporaneamente interagendo direttamente con i
docenti.
Gli strumenti che i partecipanti al corso avranno a
disposizione sono:
-
videoconferenze
tramite cui poter seguire le lezioni interagendo
direttamente con il docente;
-
chat,
forum, e-mail attraverso cui
è possibile interagire con "compagni di classe",
docenti, tutor per scambiarsi idee, opinioni e
esperienze sia in modo sincrono che asincrono;
-
assistenza da parte di un Tutor
qualificato per
l’intera durata del Corso.
STRUTTURA DEL PROGRAMMA
Il corso è suddiviso in 6 moduli formativi
MODULO I -
LE CARATTERISTICHE E LE FINALITÀ DEI DERIVATI
Che cos’è uno strumento derivato
Per quali finalità si utilizzano gli strumenti derivati
Contratti simmetrici ed asimmetrici
Contratti a termine, di scambio ed opzioni
Analogie e differenze con gli strumenti ed i contratti
finanziari ed assicurativi
MODULO II –
I DERIVATI NEI MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI
I mercati regolamentati degli strumenti derivati
Il mercato IDEM ed il mercato Sedex
Futures, Options, Covered warrant e Certificates
Caratteristiche degli strumenti e dei contratti
negoziati
MODULO III
-
I DERIVATI “OVER THE COUNTER”
Organizzazione dei mercati non regolamentati
Forwards, swaps, opzioni su tassi di interesse
Derivati per la copertura del rischio di tasso, di
cambio e di insolvenza
Le caratteristiche dei contratti non standardizzati
MODULO IV -
LE STRATEGIE DI UTILIZZO
Il ruolo delle aspettative nei mercati finanziari
Aspettative sul mercato e tipologie di derivato da
utilizzare
Copertura e speculazione tramite derivati
Le strategie e le combinazioni con le opzioni
(ribassista, rialzista e sulla volatilità)
MODULO V -
LA DETERMINAZIONE DEL
PREZZO DI FUTURES, OPZIONI E ALTRI DERIVATI
La valutazione di uno strumento derivato
La determinazione del prezzo teorico di uno strumento
derivato
La scomposizione di una opzione per la determinazione
del valore del contratto
MODULO VI -
LA
PROTEZIONE DAL
RISCHIO TRAMITE DERIVATI
Rischio operativo e rischio finanziario: la copertura
tramite strumento derivato
Strategie di “portfolio insurance”
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